策略交易系列课程 什么是现货网格?

7个月前 (10-06)百科142

行情绝大部分时间是在震荡,只有少部分时间会走出趋势。虽然数字资产的波动比较剧烈,但是以BTC从2018年至今的走势为例,有一半的时间是震荡行情。在震荡行情中,无论是囤币还是做合约,收益均不会很理想,这是行情本身所决定的。如何应对这种震荡行情,有相对稳健的交易策略吗?今天就为大家带来交易震荡行情的策略神器–网格交易。

一、什么是现货网格

现货网格,传统金融又称网格交易,是一种稳定的、保险的、收益率不会大起大落的量化交易策略,被广泛运用于股票、期货、外汇交易。

它是由一位世界级的数学家詹姆斯.西蒙斯发明的,西蒙斯也是最伟大的对冲基金经理之一,他管理的大奖章基金从1988年到2018年30年的时间,获得了39.1%的年化收益,赚钱能力非常惊人。

二、现货网格的原理

网格交易的原理,来自信息论之父香农:任何一个价位买进资金的50%,也就是说资金数量:股票市值=50%:50%。股票价格上涨一定幅度就卖出一部分股票,保持剩余的资金数量:剩余股票市值=50%:50%;反之股票价格下跌一定幅度,就用剩余资金买进一部分股票,始终保持剩余资金数量:剩余股票市值=50%:50%。用这个办法来对付价格的随机走势,根据凯利公式,长期交易是盈利的。

现货网格,是指利用行情震荡,在一定价格区间内绘制网格,当价格触碰到某个网格线时进行加减仓操作,低买高卖,持续交易获利。现货网格属于左侧交易,在价格下跌时买入,价格上涨时卖出。围绕一个价格中枢,不断进行高卖低买的操作。

右侧交易是趋势交易思路,认为价格会沿着趋势一直运动直到有力量改变当前趋势,所以会在上涨的时候,认为行情后期会继续上涨,跟进买多;当然在下跌的时候也会卖出,截短亏损或使用合约做空。左侧交易是震荡交易思维,右侧交易是趋势交易思维,这是两者的本质区别。

下图是网格交易的挂单和成交范例。

三、现货网格适用的行情

现货网格是在一定区间内,低买高卖,不断盈利,所以最适合震荡行情。

如ETH在今年6.19号创出881美元的低点,随后连续强势反弹,6.26达到1280美元附近,连续暴跌之后的强势反弹,或预示短期行情可能出现一波震荡走势。这时就可以使用现货网格策略。

可以设置这波反弹的高低点附近,如900–1250,为网格的区间最高价和最低价。默认行情等分线为网格线,可以看出,如果在6.26号创建网格交易,到7.18号左右价格突破网格最高价,在这三周的震荡行情中,该策略可以获取两波从1000–1250美元的涨幅收益,收益非常可观。

四、如何使用现货网格(智能/手动模式)

现货网格的入口:

Web端,选择【交易】-【策略交易】,在【专业布局模式】下,页面左侧即可看到策略选择列表下的【现货网格】。

APP端,可在【交易】-【现货】-【策略】中,进入【现货网格】页面。

现货网格有【智能创建】和【手动创建】两种模式:

智能创建,系统根据该币对历史行情数据回测,给出策略运行的建议参数,虽然不作为真实收益和保证,但是也是系统不断回测后,比较优秀的策略参数,可以为用户提供参考建议。

系统已经设置好网格参数,用户只需要填入【投入金额】即可创建策略。这种模式非常适合新手使用。

手动创建,对用户的要求较高,需要有一定的交易基础,用户根据对行情的震荡区间判断,来设置策略参数,包括【区间价格】的最高价/最低价;网格的【模式和数量】;以及【投入金额】的类型和额度,才可以创建策略。这种模式需要用户独自判断行情高低点即网格的最高价和最低价,以及网格的数量和投入金额,对用户的交易水平要求比较高。

以【智能创建】BTC/USDT交易为例,创建好的策略,可在页面底部的【策略】中查看,以及【策略详情】、【停止策略】、【提取利润】。其中策略详情,可以查看收益情况、策略信息、网络挂单和成交记录,非常全面。对于新人来说,等待策略执行即可,不用费时费力的盯盘交易。

五、现货网格需要注意哪些事项

1、现货网格不是万能的,只适合震荡行情,一旦出现单边行情,如单边上涨,跑出网格区间的上沿,则会出现踏空,即错过后面的上涨行情;单边下跌,跌破网格区间的最下沿,则会出现满仓套牢的情况。价格跑出网格区间,策略都会自动停止运行。所以建议在创建策略时,同时设置止盈止损。

止盈/止损,是指当最新价格上涨超过止盈价格,或最新价格下跌超过止损价格后,网格策略停止,系统自动将标的货币卖出,并将所有资产返回至手动交易-全仓资金中。

2、网格创建后投入的资金会从交易账户中隔离出去,独立在网格策略中使用。所以用户需要关注资金被转出后给交易账户中整体仓位带来的风险。

3、止盈止损触发后停止策略或者手动停止时,会有市价卖出交易货币的处理,如果风控系统判断会给市场带来风险,则可能卖币失败,用户可自行判断是否要继续手动卖币。

4、若在网格策略运行期间,币种遇到停盘、退市等不可预知的异常情况,网格策略将自动停止。

本期要点:

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